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[Chart of the Day]Libor/OIS spread

페이스북 트위터 미투데이 구글 싸이월드 요즘 이공순 기자 [기사입력 2018-03-13 오전 8:40:10 ]

  • 2008년 금융 위기 당시 앨런 그린스펀 전 연준 의장은 "Liobr/OIS(overnight index swap) 스프레드야말로 은행 건전성(insolvency)을 보여주는 가장 확실한 지표"라고 말한 바 있다.

    ⓒ글로벌모니터

    Libor/OIS는 널리 알려진 ted spread보다 정확한 은행 스트레스 지표이기는 하다. 그런데 연준은 지난 2016년 10월 머니마켓 규제 개혁 이후에 이 지표를 통계에서 제외했다.

    현재 Libor/OIS 스프레드는 지난 2011년 유로존 부채 위기 수준에 근접했다.








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