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中 은행권 유동성 위험 관리 규제…3개 기준 도입

페이스북 트위터 미투데이 구글 싸이월드 요즘 오상용 기자 [기사입력 2017-12-06 오후 11:19:52 ]

  • 중국 은행감독당국이 은행권의 유동성 위험을 효과적으로 관리하기 위해 새로운 가이드라인을 발표했다. 여기에는 3개의 양적 기준이 포함됐다.

    6일 은행감독관리위원회는 "은행들의 유동성 리스크 관리 향상을 위해 새로운 규제 초안을 마련했다"면서 이같이 밝혔다.

    유동성 리스크를 안정적으로 관리하기 위해 3개의 양적 수단(규제)이 도입됐는데, ▲순(net) 안정 조달 비율과 ▲적격 유동자산 비율 ▲유동성 매칭 비율이 여기에 해당한다.

    해당 규제는 내년 3월부터 발효된다.

    ①우선 `순 안정 조달 비율`은 은행들이 사업 개발을 지원하는데 있어 안정적으로 자금을 조달할 수 있는지를 가늠하기 위한 지표로, 자산 2000억 위안 이상 은행들에 적용된다.

    ②`적격 유동자산 비율`은 스트레스 시나리오 하에서, 즉 금융환경과 매크로 환경이 악화되는 상황에서도 단기유동성 갭을 충분히 메울 수 있을 만큼의 양질의 유동 자산을 보유하고 있는지 살피기 위한 지표로, 자산 규모가 2000억위안에 못미치는 은행들에 적용된다.

    ③마지막으로 `유동성 매칭 비율`은 모든 상업은행에 적용되는데, 자산과 부채의 듀레이션 구조를 파악하기 위한 지표다.

    이번 유동성 리스크 관리 초안은 시스템 리스크를 선제적으로 차단하겠다는 당국의 정책방향과 궤를 같이 한다. 아울러 복잡다단해진 최근의 금융 시장 환경을 감안한 것이다.

    은감회는 "은행간, 금융회사들간 상호 관계가 깊어지며서 특정 (유동성) 리스크가 은행 시스템 및 금융시스템 전반으로 확산 또는 전이되기 쉬워졌다"면서 "이를 감안해 새로 도입된 규제안은 은행들의 유동성 리스크 관리 능력을 효과적으로 향상시킬 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

    이어 "금리 자유화와 금융 혁신의 심화는 앞으로도 계속돼야 할 것"이라고 덧붙였다.

    전술한 3개 양적 기준 가운데 은행권에 미칠 파장이 큰 것은 ②적격 유동자산 비율과 ③유동성 매칭 비율이다. 중소형 은행들의 자산운용에서 과도한 리스크 테이킹이 제한될 것으로 보이며, 단기조달 중장기 운용의 관행을 시정하려는 당국의 의지가 읽힌다.

    후속 조치로 은행간시장내 레버리지 비율 제한이 더해질 경우 시장에 미칠 영향이 좀 더 커질 수 있다.

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